Устанавливаешь его с помощью мастера (просто указываешь куда установить)
Потом заходишь в эту папку, затем в папку samples.
Там есть файл samples.slh
Открываешь его, запускаешь, - все работает.
Возможно понадобится библиотека d3dx9_27.dll, тогда скопируй эту dll-ку в папку debug и release.